Можно перечислять долго, ибо - сколько любимых книг/кинофильмов, столько и близких героев.
Возьму первых пришедших мне на ум:
Игры: Джеймс Сандерленд, "Silent Hill 2".
Кино: Офелия, "Лабиринт Фавна".
Литература: Я бы отметил героя моего любимого романа Кинга "Дорожные работы", но это, к сожалению, не фантастика, поэтому пускай будет Юля из "Оранжевого портрета с крапинками":).